MTP20_IF/pb/mtp2.proto

syntax = "proto2";

package pb;

//交易规则信息子集
message TradeRule{
    optional uint32 RuleID = 1;                   // 交易规则ID
    optional double ParamValue = 2;               // 参数值
}

//交易规则信息
message TradeRuleInfoStruct{
    optional uint64 AccountID = 1;                // 资金账号
    optional uint32 GoodsID = 2;                  // 商品id 
    repeated TradeRule TradeRules = 3;            // 交易规则
}

// 日期类型定义
message Date {
  optional string DateStr = 1; // 日期时间
}

// ERMS2_ARBITRAGESTRATEGY 期现套利策略表
message Erms2ArbitrageStrategy
{
  //mkey: 1
  optional uint64 ASApplyId = 1;    // 策略申请ID(702+Unix秒时间戳(10位)+xxxxxx)
  optional string ASNo = 2;    // 策略编号
  optional uint32 BizType = 3;    // 业务类型 - 1:正向套利 -1:反向套利
  optional uint32 UserId = 4;    // 所属机构
  optional uint32 DeliveryGoodsId = 5;    // 现货品种ID
  optional uint32 GoodsGroupId = 6;    // 期货品种ID
  optional double SpotQuota = 7;    // 现货额度
  optional double FutureQuote = 8;    // 期货额度
  optional double ApplyBasis = 9;    // 申请基差
  optional uint32 StrategyStatus = 10;    // 策略状态 - 0:未结束 1:已结束
  optional string Remark = 11;    // 备注
  optional uint32 MarketId = 12;    // 市场ID
  optional string TradeDate = 13;    // 交易日(yyyyMMdd)
  optional string CloseTradeDate = 14;    // 完结交易日(yyyyMMdd)
  optional double UsedQuota = 15;    // 已占用资金
  optional double FutureQty = 16;    // 期货持仓数量
  optional double FutureAvgPrice = 17;    // 期货建仓均价
  optional double FuturePL = 18;    // 期货总盈亏[结算更新]
  optional double PricedSpotQty = 19;    // 已定价现货数量
  optional double PricedSpotQtyNoTax = 20;    // 已定价现货不含税数量
  optional double SpotavgPrice = 21;    // 现货均价
  optional double SpotPL = 22;    // 现货总盈亏[结算更新]
  optional double NetExposure = 23;    // 单笔业务头寸净敞口 = 期货持仓数量 + 已定价现货不含税数量
  optional double NetExposureRate = 24;    // 净敞口比例 - 0:未结束 =  (NetExposure/PriceSpotQtyNoTax) ； 已结束为0
  optional double TotalPL = 25;    // 业务合计损益 = FuturePL + SpotPL [结算更新]
  optional double OpenBasis = 26;    // 建仓基差
  optional double CurBasis = 27;    // 当前基差[结算更新]
  optional double BasisChangePL = 28;    // 基差变动损益[结算更新]
  optional double NetExposurePL = 29;    // 净敞口损益 = TotalPL - BasisChangePL[结算更新]
  optional double SpotUsedQuota = 30;    // 现货占用资金
  optional double FutureOpenQty = 31;    // 期货开仓数量
  optional double FutureOpenAmount = 32;    // 期货开仓金额
  optional double FutureCloseQty = 33;    // 期货平仓数量
  optional double FutureCloseAmount = 34;    // 期货平仓金额
  optional double SpotBuyAmount = 35;    // 现货采购金额
  optional double SpotBuyQty = 36;    // 现货采购数量
  optional double SpotSellAmount = 37;    // 现货销售金额
  optional double SpotSellQty = 38;    // 现货销售数量
  optional Date UpDatetime = 39;    // 更新时间
  optional string ASName = 40;    // 策略名称
}

// ERMCP_AREASPOT 企业现货表
message ErmcpAreaSpot
{
  //mkey: 1 2
  optional uint32 WrStandardID = 1;    // 现货商品ID
  optional uint32 AreaUserID = 2;    // 所属机构
  optional double OriBuyPlanQty = 3;    // 期初采购计划数量
  optional double OriBuyPricedQty = 4;    // 期初采购合同已定价数量
  optional double OriSellPlanQty = 5;    // 期初销售计划数量
  optional double OriSellPricedQty = 6;    // 期初销售合同已定价数量
  optional double BuyPlanQty = 7;    // 采购计划数量
  optional double BuyPricedQty = 8;    // 采购合同已定价数量
  optional double SellPlanQty = 9;    // 销售计划数量
  optional double SellPricedQty = 10;    // 销售合同已定价数量
  optional double TotalSpotQty = 11;    // 现货头寸总量 =  (销售计划数量 - 销售已定价数量)  - (采购计划数量 - 采购已定价数量)
  optional Date UpdateTime = 12;    // 更新时间
}

// ERMCP_AREAEXPOSURE 企业敞口表
message ErmcpAreaExposure
{
  //mkey: 1 2
  //nkey: 1
  optional uint32 MiddleGoodsID = 1;    // 套保品种
  optional uint32 AreaUserID = 2;    // 所属机构
  optional double OriBuyPlanQty = 3;    // 期初采购计划数量
  optional double OriBuyPricedQty = 4;    // 期初采购合同已定价数量
  optional double OriSellPlanQty = 5;    // 期初销售计划数量
  optional double OriSellPricedQty = 6;    // 期初销售合同已定价数量
  optional uint64 OriBuyFutureQty = 7;    // 期初买入期货数量
  optional uint64 OriSellFutureQty = 8;    // 期初卖出期货数量
  optional double BuyPlanQty = 9;    // 采购计划数量
  optional double BuyPricedQty = 10;    // 采购合同已定价数量
  optional double SellPlanQty = 11;    // 销售计划数量
  optional double SellPricedQty = 12;    // 销售合同已定价数量
  optional double BuyFutureQty = 13;    // 买入期货数量
  optional double SellFutureQty = 14;    // 卖出期货数量
  optional double TotalSpotQty = 15;    // 现货头寸总量
  optional double TotalFutureQty = 16;    // 期货头寸总量
  optional double TotalExposure = 17;    // 实时总敞口
  optional double TotalHedgeRatio = 18;    // 总套保比率
  optional double TotalNeedHedgeQty = 19;    // 应套保总量
  optional double NeedHedgeExposoure = 20;    // 应套保敞口
  optional double NeedHedgeRatio = 21;    // 应套保比率
  optional Date UpdateTime = 22;    // 更新时间
}

// GoodsMarginCfgStruct 商品保证金配置
message GoodsMarginCfgStruct
{
    optional uint32 GoodsID = 1;                  // 商品ID
    optional uint32 CustomerTypeID = 2;           // 投资者客户类型
    optional uint32 MarginAlgorithm = 3;          // 保证金计算方式
    optional double MarketMarginValue = 4;        // 即市保证金值
    optional double ReckonMarginValue = 5;        // 结算保证金值
    optional double LockMarginValue = 6;          // 锁仓保证金
    optional double RealMarginValue = 7;          // 实付比例
    optional uint32 RealMarginAlgorithm = 8;      // 实付保证金计算方式
    optional uint32 IsDefault = 9;                // 是否默认标志位
}

// ERMCP2_HEDGEDITEM 被套期项目表
message Ermcp2HedgedItem
{
  //mkey: 1
  optional uint64 HedgedItemID = 1;    // 被套期项目ID(624+Unix秒时间戳(10位)+xxxxxx)
  optional string HedgedItemNum = 2;    // 项目编号
  optional string HedgedItemName = 3;    // 项目名称
  optional uint64 HedgedType = 4;    // 套期类型 - 1:采购计划项目 2:销售计划项目 3:现货贸易项目 4:库存存货项目 5:定价采购合同项目
  optional Date PlanStartDate = 5;    // 计划开始日期  --DATE
  optional Date PlanEndDate = 6;    // 计划结束日期  --DATE
  optional double HedgeRate = 7;    // 套保比率
  optional uint64 TradeUserID = 8;    // 交易用户ID
  optional uint64 AreaUserID = 9;    // 企业ID
  optional uint64 HedgedItemStatus = 10;    // 项目状态 - 0:未提交 1:待审核 2:执行中 3:正常完结 4:审核拒绝 5:异常完结 6:已撤回
  optional uint64 ApplySrc = 11;    // 申请来源 - 1:管理端 2:终端
  optional uint64 ApplyID = 12;    // 申请人
  optional string Remark = 13;    // 备注
  optional string CreateTime = 14;    // 申请时间  --DATE
  optional string AuditTradeDate = 15;    // 审核交易日(yyyyMMdd)
  optional uint64 AuditID = 16;    // 审核人
  optional uint64 AuditSrc = 17;    // 审核来源 - 1:管理端 2:终端
  optional string AuditTime = 18;    // 审核时间  --DATE
  optional string AuditRemark = 19;    // 审核备注
  optional uint64 DeliveryGoodsID = 20;    // 现货品种ID
  optional uint64 WrStandardID = 21;    // 现货商品ID
  optional double VatRate = 22;    // 增值税
  optional double HedgeQty = 23;    // 套期现货量
  optional double HedgeAmount = 24;    // 套期市价总额
  optional double HedgeRestAmount = 25;    // 套期剩余市价总额【现货贸易】
  optional double HedgeContractAmount = 26;    // 套期定价总额 【定价采购合同】【现货贸易】
  optional double OriAvgPrice = 27;    // 期初市场均价 = 套期市价总额 / 套期现货量
  optional double ExeQty = 28;    // 执行现货量
  optional double ExeAmount = 29;    // 执行市价总额
  optional double ExeRestAmount = 30;    // 执行剩余市价总额【现货贸易】
  optional double ExeAvgPrice = 31;    // 执行市场均价= 执行市价总额 / 执行现货量
  optional double ExeContractAmount = 32;    // 执行定价总额
  optional double CurPrice = 33;    // 当前市场价
  optional double UnExeQty = 34;    // 未执行现货量 = 套期现货量 - 执行现货量  
  optional double SpotHedgePL = 35;    // 现货套期损益 =(执行市场均价-期初市场均价)*执行现货量 * 方向(销售计划 为 -1, 其它为1)
  optional double SpotPL = 36;    // 现货套期损益 = 现货实际损益 + 现货浮动损益
  optional double FutureHedgePL = 37;    // 期货实际损益
  optional double FuturePL = 38;    // 期货套期损益
  optional double HedgeSumPL = 39;    // 套期汇总损益 = 期货汇总损益 + 现货汇总损益
  optional double SpotTradePL = 40;    // 现货贸易损益【现货贸易】= 执行合同定价总额 - 套期合同定价总额
  optional double VatPL = 41;    // 增值税损益【现货贸易】= 现货贸易损益 * （增值税率 /（1+增值税率））
  optional double SumObsPL = 42;    // 汇总绝对损益【现货贸易】=现货贸易损益+增值税损益+期货套期损益
  optional double SpotBookAmount = 43;    // 现货账面总额
  optional double CurStock = 44;    // 期末库存量 = 采购总量 - 销售总量
  optional Date EndDate = 45;    // 完成日期  --DATE
  optional string EndTradeDate = 46;    // 完成交易日
  optional Date UpdateTime = 47;    // 更新时间  --DATE
  optional double OriSpotHedgePL = 48;    // 期初现货实际损益
  optional double OriFutureHedgePL = 49;    // 期初期货实际损益
  optional double OriSpotPL = 50;    // 期初现货套期损益
  optional double OriFuturePL = 51;    // 期初期货套期损益
  optional double SpotFloatPL = 52;    // 现货浮动损益 =(当前市场价 - 期初市场价)*未执行现货量 * 方向(销售计划 为 -1, 其它为1)
  optional double FutureFloatPL = 53;    // 期货浮动损益
  optional uint32 IsRelated = 54;      //是否关联 - 0:未关联 1:已关联
}

// ERMCP2_HEDGEDITEM 被套期项目表扩展
message Ermcp2HedgedItemExt
{
  optional Ermcp2HedgedItem item = 1;
  optional string accountname = 2;
  optional string wrstandardname = 3;
  optional uint32 unitid = 4;
}

// ERMCP2_HIMIDDLEGOODS 项目套保品种明细
message Ermcp2HIMiddleGoods
{
  //mkey: 1 2
  optional uint64 HedgedItemID = 1;    // 被套期项目ID(624+Unix秒时间戳(10位)+xxxxxx)
  optional uint64 MiddleGoodsID = 2;    // 套保品种ID
  optional uint64 DeliveryGoodsID = 3;    // 现货品种ID
  optional uint64 WrstandardID = 4;    // 现货商品ID
  optional double VatRate = 5;    // 增值税
  optional double SpotConvertRatio = 6;    // 折算系数 [现货]
  optional double UnexeSpotQty = 7;    // 未执行现货量
  optional double UnexeHedgeQty = 8;    // 未执行套期量 = 未执行现货量*折算系数* (1/(1+增值税)) * 套期比例(项目上)
  optional double FutureHedgeQty = 9;    // 期货持仓套期量
  optional double HIExpsoure = 10;    // 期现敞口量 = 未执行套期量 + 期货持仓套期量
  optional uint64 TradeUserID = 11;    // 交易用户ID
  optional uint64 AreaUserID = 12;    // 企业ID
  optional Date CreateTime = 13;    // 创建时间  --DATE
  optional Date UpdateTime = 14;    // 更新时间  --DATE
}

// ERMCP2_HIMIDDLEGOODS 项目套保品种明细扩展
message Ermcp2HIMiddleGoodsExt
{
  optional Ermcp2HIMiddleGoods middlegoods =1;
  optional string middlegoodsname = 2;
}

//被套期项目表信息
message Ermcp2HedgedItemInfo
{
  optional Ermcp2HedgedItemExt hedgeditemext = 1; //被套期项目
  repeated Ermcp2HIMiddleGoodsExt himiddlegoodsext = 2;
}